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这个技术指标是黄金的天堂 但却是原油的坑

发布时间:2017-09-12 13:35
导读: 在众多技术指标里,也有许多不为人知的坑,Rex Oscillator就是其中一个。它是黄金的天堂,但却是原油的噩梦。

 

Rex Oscillator是一个根据开盘价与收盘价、以及最高价与最低价之间的关系,衡量资产价格走向的指标。这背后的理论是,倘若最高价与收盘价之间的价差过大,就证明市场动能偏弱。相反地,倘若最低价与收盘价之间的差距大,则证明市场动能较强。

当Rex Oscillator在一段熊市中发出积极信号,那么市场很可能会反转,反之亦然。一般来说,当Rex线(白线)向下穿越sig线时,即做空信号;当Rex线向上穿过sig线时,则为做多信号。而我们亦在回测中发现,这个指标用于黄金行情上,特别有效。下面我们来看看原油以及黄金的回测结果。

2011年6月至2014年6月 WTI原油震荡期Rex准确率回测

从这段极度震荡的行情中可以看出,用Rex oscillator指标作为交易信号,3年总共可交易277次,其中获利的次数为115次,最大回报率仅为0.85%,最终当然也是以-21.47%的总回报率收场。看来,这个冷门的指标并不怎么奏效。

2016年2月至2017年1月 WTI原油上涨行情Rex准确率回测

众所周知,2016年2月油价触及26美元/盎司的低位,随后减产风波就不断推动油价大幅上涨。而在这段上涨的行情中,如果运用Rex Oscillator作为交易信号进行操作,总共可以交易80次,其中获利的次数为43次。这一次,准确率终于超过了50%,且最大回报率亦达到了35.77%,总回报率在这近一年能达到18.09%。说实话,在油市如此波动的行情中,能取得这样的胜率以及回报率已经很不错了。

2014年6月至2015年3月 WTI原油熊市Rex准确率回测

虽说,在上图那段震荡上行的行情中Rex指标取得了不错的成绩。但是在下图这段名副其实的熊市单边行情中,Rex的准确率以及回报率又被打回原形。总共可交易的次数为88次,其中获利的仅有27次,最大回报率也只有0.56%。最终在这9个月中,运用此交易信号进行操作以-39.82%的回报率悲惨收场。

总的来说,Rex Oscillator指标并不适用于原油行情,准确率飘忽不定,而且就算信号发出的方向对,最大回报率也无法弥补此前的损失。那么下面我们来看看运用在黄金上的情况如何?

2013年6月至2017年1月 黄金震荡期Rex准确率回测

从回测结果看来,似乎把Rex运用在黄金行情上还能取得不错的回报。在这段三年半的震荡行情中,总共可以交易339次,其中获利的次数为148次,虽然准确率仍然不足50%,但是最大回报率却能高达44.12%。而且,总回报率亦高达43.99%。这就证明,在黄金的震荡行情中,运用Rex作为交易信号还是值得一拼。


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